В 1906 году Кустодиев получил заказ от Лейб-гвардии Финляндского полка на исполнение портрета основателя полка Александра I («Панно для зала офицерского собрания лейб-гвардии Финляндского полка в Петербурге». 1906, ГРМ), действующего императора Николая II (местонахождение портрета неизвестно), а также картину с изображением парада лейб-гвардии Финляндского полка 12 декабря 1905 года в Царском Селе (1906, ГЭ). В Третьяковской галерее хранится ее эскиз.

Художник запечатлел парад в царскосельском манеже в честь дня Финляндского полка. Это был первый год, когда Николай II почтил своим присутствием полковой праздник, а также представил офицерам и солдатам их нового шефа – годовалого цесаревича Алексея, получившего назначение в день своего рождения.

С.А. Гулевич, капитан Финляндского полка, так описывал это событие: «Торжественно было это шествие: на руках Царя-Отца Наследник Цесаревич впервые следовал вдоль рядов Своего Л.-Гв. Финляндского полка, все чины которого с сердечным умилением и восторгом взирали на своего Августейшего Шефа, столь давно жданного перед рядами полка. В белой одежде, опушенной горностаем обычным украшением Царской мантии, как светлый луч, малютка Наследник ласково и спокойно взирал на Свой полк, восторженно встречаемый Своими Финляндцами».