В начале 1915 года Н.К. Рерих заболел воспалением легких. По совету врачей в декабре 1916 года он вместе с семьей переехал из Петрограда в Карелию в Сортавала, город, находящийся на берегу Ладожского озера. К лету 1918 года здоровье Николая Константиновича окончательно поправилось, и он приступил к подготовке долгожданного путешествия в Индию. Но попасть в эту благословенную страну можно было «выправив документы» в Лондоне, и художник с семьей переехал в Англию. Бюрократизм и волокита привели к тому, что дело не двигалось с места. Тогда Николай Константинович отправился в Америку, рассчитывая на поддержку прогрессивных деятелей культуры. Как и было запланировано, в 1920–1922 годах после Нью-Йорка выставки работ Н.К. Рериха прошли по 28 городам Америки, где сам автор выступал с лекциями о русском искусстве. Летом 1921 года он путешествовал по Аризоне, Новой Мексике, исследуя пещерные жилища в Санта-Фе.

Каменные пещеры в горах, каньоны и расселины всегда привлекали воображение живописца. Еще в Финляндии он изучал глубокие подземелья, куда, возможно, ушла «чудь подземная». Сюжетами многих его картин служили старинные предания о пещерах, где «собраны сокровища от начала мира». Вот почему пещерные скалы в Нью-Мексико были для него счастливым открытием. И сегодня это увлекательные маршруты для любознательных, а 100 лет назад художник с азартом исследователя изучал подземные гроты, где сохранились сказочные природные откровения.

Картина «Пещера в скалах. Нью-Мексико», созданная в 1921 году, открывает этот таинственный уголок. Островерхие горы прорезаны чернеющими снаружи пещерами, как сыр дырками. Зритель не знает, что скрывается внутри за охристо-терракотовыми сланцевыми отложениями. Обращение к облику чужой страны, наполненной своими верованиями и легендами, дало пищу художнику для создания новых серий картин.