Особняк Алексея Викуловича Морозова во Введенском (Подсосенском) переулке в Москве по просьбе заказчика в 1895 году перестраивался архитектором Ф.О. Шехтелем. Для живописного оформления Готического кабинета был приглашен Михаил Врубель. Художник долго работал над выбором сюжетов для декоративных панно, наиболее точно отвечающих замыслу создания «Готического кабинета». В основе композиции «Сон в Вальпургиеву ночь» – трагедия И.В. Гёте «Фауст» и одноименная опера Ш. Гуно.

Сцена с молодыми ведьмами прорабатывалась и раньше. Художник в письме к сестре А.А. Врубель (от 7 сентября 1892 года) делился своими планами: «Собираюсь писать сразу три большие картины: Роща под Равенной из пиний, в которой прогуливается Дант (я привез чудные фотографии этой рощи), с фигуркой Данта, Макбета и трех ведьм <…>». Но панно именно на эти сюжеты так и не были осуществлены. Создается живописный триптих «Фауст» (1896) с частями: «Мефистофель и ученик», «Маргарита», «Фауст»; панно «Полет Фауста и Мефистофеля» (1896), «Фауст и Маргарита в саду» и композиция «Философия» (1896). Отказываясь от сцен томления, искушения и пробуждения демонического начала, свойственного природе человека, Врубель выбирает для триптиха кульминационные, судьбоносные для героев гетевской поэмы сцены, в которых они встречаются не только с Мефистофелем, но и со светлым, Божественным началом в конце своего жизненного пути. Работы продолжают тему врубелевской демониады, но на это раз в непростом символическом сопоставлении света и тьмы. Как писала сестра художника А.А. Врубель в своих воспоминаниях: «Живописные и скульптурные работы у Мамонтова и Морозовых составляют в это время главный импульс его творчества».