Импрессионистический этюд «Цыганка» впервые был представлен на знаменитой выставке объединения «36 художников» в Москве в декабре 1901 года, проходившей в Училище живописи, ваяния и зодчества, которое за несколько лет до этого закончила А.С. Голубкина.

Вероятно, экзотическая внешность натурщицы повлияла на скульптора, но прежде всего ее интересовал внутренний мир и характер модели. Трудно сказать, кем была голубкинская цыганка – столь скудны «говорящие» детали. Портрет Голубкиной, как это часто бывает в ее творчестве, ограничен только изображением лица человека и эскизным наброском одежды. И если бы не авторское название скульптуры, то она могла бы остаться одним из безымянных этюдов, как это случалось со многими работами Анны Семёновны. Однако название дано самим художником.

«…Цыганские женщины показались мне очаровательны …во взгляде и чертах у них есть нечто колдовское, в движениях же изящество сочетается с величавостью. Одним словом, у них есть своеобразный стиль, как у сивилл Микеланджело», – вспоминал французский писатель и путешественник Астольф де Кюстин. Удивительное совпадение: русский поэт Максимилиан Волошин гораздо позднее сравнит произведения скульптора Голубкиной и саму ее с микеланджеловскими пророчицами, а Голубкина сделает портрет цыганки.

Этюд «Цыганка», как всякое произведение истинного мастера, не случайно в его творчестве и многими нитями связано с событиями. В жизни Голубкиной было много удивительных пересечений. Одно из них – ее скульптуры и главное искусство цыган – музыка. В воспоминаниях З.Д. Клобуковой есть эпизод о том, как они вместе с Анной Семёновной были в музее Александра III в день, когда других посетителей там не было: «Когда я вошла в зал Микеланджело, где условились встретиться, скрипач Эрденко вдохновенно играл для Анны Семёновны». Михаил Эрденко (Ерденко) – знаменитый русский и советский скрипач и композитор цыганского происхождения, основатель целой музыкальной династии.

В 1932 году семья скульптора преподнесла произведение в дар государству в составе сохраненного наследия художника. Два года спустя в творческой студии А.С. Голубкиной был открыт первый в стране и четвертый в мире музей одного художника-скульптора. Но в 1952 году он был ликвидирован. Произведения скульптора были переданы на хранение в Государственный Русский музей и вернулись в московскую мастерскую лишь в 1976 году, когда музей был восстановлен.