Полотно принадлежит к числу работ Брюллова, называемых «портретом-картиной». Художник создал новую разновидность парадного портрета. Стилистически такие полотна были связаны с классицизмом – облик изображенных сближался с античной статуей, цвет в живописи не имел сложных тональных переходов, значительную роль играл ритм линий и рисунок. В композиции широко использовался пейзажный фон. Нередко он создавался на основе зарисовок конкретных мест. Позирование моделей портретов происходило уже в мастерской. В таких картинах художнику удавалось создавать впечатление конкретной ситуации из жизни изображенных. Они отдыхают на террасе или у окна, уходят с бала, возвращаются с конной прогулки и др. Среди таких работ – «Всадница» (1834) и «Портрет М.А. Бек с дочерью» (1840). Заказчиками живописца были зажиточные русские аристократы.

Портрет графини Орловой-Давыдовой был написан в Риме. Фоном полотна стал сад виллы Боргезе. Заказчиком был друг художника, граф В.П. Орлов-Давыдов. Первоначальная композиция картины известна благодаря акварели Н.Е. Ефимова (Государственный Исторический музей). На ней изображен Брюллов, работающий в комнате над портретом Орловой-Давыдовой. Ему позирует графиня с ребенком на руках. На акварели хорошо видна будущая картина. В ее левой части заметна фигура графа. Он подъезжает верхом на коне к балкону, где сидит его жена с дочерью.

Художник тщательно относился к работе над этим портретом. Графиня писала в своем дневнике: «Брюллов занял все мое время, заставляя меня позировать». Картина была почти окончена, когда Брюллов бросил работу над ней. Полотно оказалось у заказчиков только после его смерти и находилось в их подмосковной усадьбе «Отрада». Вероятно, по желанию владельцев левая часть холста с фигурой графа на лошади была отрезана. Картина была дописана немецким художником Конрадом Дорнером. Он записал и руку графа, лежавшую на перилах балкона. Этот факт подтвердило технико-технологическое исследование портрета.